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市场波动对仓位的影响
2018-02-12 来源:长株潭 编辑:长株潭小编

      波动性是市场的基本特征,根据波动性来科学设置仓位管理、止损、止盈,则帮助投资者避免不必要的损失和获取潜在的收益。接下来,我们用实战案例来为大家演示,如何根据波动性来科学设置仓位管理。

    不同的品种具有不同的波动性,同一个品种不同的时间段,其波动性也差之毫厘失之千里,我们用两个例子来比较。
    交易者小A是一名专注于GBPJPY交易的外汇投资者,喜欢日内短线交易,不喜欢隔夜持仓,因为,隔夜持仓有风险。


GBPJPY图表,副图ATR数值


 
截图来自于IG集团PC端MT4

    GBPJPY,该货币对被外汇交易者们称为“货币之王”,言外之意,其波动性是最大的。平均日均波幅在120基点,当趋势来临时,其日均波幅能够达到170点甚至200点左右。相对于AUDUSD日均60点左右的波幅,前者能达到后者的三倍。

    经过查看ATR指标的当前数值,显示在120基点。小A看好GBPJPY的走势,在150.00附近进行做多1标准手。仓位总资金为10000美元,希望损失限定在5%以内。那么小A应该下多大的仓位呢?止损价位如何设置?止盈价位如何设置?

    首先小A不隔夜,因此,基于当前ATR=120点,一般日内交易的止损设置为1/2ATR,止盈设置为2/3倍的ATR。小A的止损点数为60点,止盈点数为80点。无论是盈利还是损失,都大概率可以当日离场。

    总资金10000*5%=500美元(小A可以承受的风险)
    止损点数:60点,1标准手1基点的价值折合美元是8美元,则60点价值60*8=480美元
   止盈点数:80点,1标准手1基点的价值折合美元是8美元
   仓位:500/480=1.04标准手
    则小A在当前市场行情下,交易GBPJPY,可以进场1.04标准手。
    如果损失,则损失为500美元,如果盈利,则盈利为1.04*80*8=665美元。
    如果小A在另外的时期同样交易GBPJPY这样的货币,比如高波动性时期,ATR数值达到170点时,则小A需要根据波动性,对止损和止盈价位进行重新设置,并在此基础上根据提供的算法对仓位进行调整。

    投资者小C,仓位总资金10000,是做AUDUSD的日内交易者,他观察到该货币对的ATR数值当前是60基点。愿意承担的风险是5%,应该如何设置止损,止盈和控制仓位。
    止损:1/2ATR=30点,1标准手价值30*10=300美元
    止盈:2/3ATR=40点,1标准手价值40*10=400美元
    仓位:500美元/300=1.67手
    如果小C在当前波动情况下交易AUDUSD可以进场1.67手,潜在损失为500美元;潜在收益为1.67*40*10=668美元。

    通过案例,我们可以看到,小A交易的GBPJPY一次最大下单1.04手,而小C则可以下单1.67手,两者的差距可以达到60%。且止损和止盈价位的设置也是天壤之别,小A的止损至少为60点,而小C的止损设置只需要30基点。如果一视同仁,投资者将会面临阶段性被市场淘汰,阶段性交易良好的风险。

    有了波动性指标ATR作为市场的监控器,外汇交易者们只需要完善自我交易技巧,不断提高成功率即可。

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